《金融工程学》南开19秋期末考核
《金融工程学》19秋期末考核1.[单选题]芝加哥交易所交易的S&P500指数期权属于（ ）。
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A.欧式期权
B.美式期权
C.百慕大式期权
D.上述三种均存在
正确答案:——A——
2.[单选题]1×4远期利率，表示1个月后开始的期限为（ ）个月贷款的远期利率。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:——C——
3.[单选题]已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：（ ）
A.0.24美元
B.0.25美元
C.0.26美元
D.0.27美元
正确答案:——C——
4.[单选题]下列说法哪一个是错误的（ ）。
A.场外交易的主要问题是信用风险
B.交易所交易缺乏灵活性
C.场外交易能按需定制
D.互换市场是一种场内交易市场
正确答案:————
5.[单选题]外汇期权产生于（ ）年。
A.1980
B.1981
C.1982
D.1983
正确答案:————
6.[单选题]对久期的不正确理解是（ ）。
A.用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间
B.是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算
C.是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等
D.与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关 QQ 76 129 6021
正确答案:————
7.[单选题]在期货交易中（ ）是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金。
A.基础保证金
B.初始保证金
C.追加保证金
D.变更追加保证金
正确答案:————
8.[单选题]金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家
A.美
B.英
C.法
D.荷兰
正确答案:————
9.[单选题]割月的第（ ）个星期三为该月的交割日。
A.一
B.二
C.三
D.四
正确答案:————
10.[单选题]最早提出金融工程学概念的是( )。
A.瓦尔拉斯
B.芬那提
C.托宾
D.默顿
正确答案:————
11.[多选题]外汇期货合约包括的内容有：（ ）。
A.最小价格波动幅度
B.每日涨跌停板额
C.交割月份
D.保证金要求
正确答案:————
12.[多选题]以下属于金融创新的主要方法的有( )
A.基本衍生金融工具的创新
B.要素分解型的创新
C.静态与动态复制型的创新
D.条款增加型的创新
正确答案:————
13.[多选题]当利率期限结构向上倾斜时，下列关于利率互换中的说法中，不正确的是：（ ）
A.利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大
B.利率互换中，收到浮动利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大
C.利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为正，后期现金流为负，后期面临的信用风险较大
D.利率互换中，收到固定利率的一方初期现金流为负，后期现金流为正，后期面临的信用风险较大
正确答案:————
14.[多选题]以下属于金融创新主要方法的有( )
A.基本衍生金融工具的创新
B.要素改变型的创新
C.静态与动态复制型的创新
D.条款增加型的创新
正确答案:————
15.[多选题]典型的掉期交易合约要素有：
A.掉期币种
B.掉期利率
C.掉期价格
D.价差
正确答案:————
16.[多选题]利率掉期的基本形式有：（ ）。
A.相同货币固定利率与固定利率的掉期
B.相同货币固定利率与浮动利率的掉期
C.相同货币浮动利率与浮动利率的掉期
D.相同货币浮动利率与混合利率的掉期
正确答案:————
17.[多选题]外汇风险又可被细分为：（）。
A.交易风险
B.折算风险
C.流动性风险
D.操作风险
正确答案:————
18.[多选题]严格说来，利率期货分为：（ ）。
A.债券期货
B.存款凭证期货
C.商业票据期货
D.货币期货
正确答案:————
19.[多选题]金融衍生工具与基础债券的不同在于（ ）。
A.高风险与高收益并存
B.交易金额的不确定性
C.具有一定的技术性和复杂性
D.交易品种的多样性
正确答案:————
20.[多选题]金融工程方法的应用包括的步骤有( )。
A.问题诊断
B.问题分析
C.工具产生、定价
D.方案修正
正确答案:————
21.[判断题]如果从动态的角度来考察，那么当无风险利率越低时，看跌期权的价格就越高。
A.错误
B.正确
正确答案:————
22.[判断题]但由于期权都有一个行使期限的限制，因而损失其实也是有一定限制的。
A.错误
B.正确
正确答案:————
23.[判断题]外汇期货交易是在交易所会员之间进行的，非交易所会员如要买卖外汇期货合约，必须委托会员进行。
A.错误
B.正确
正确答案:————
24.[判断题]有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额。
A.错误
B.正确
正确答案:————
25.[判断题]远期利率协议FRA中，买方不会因为未来市场利率的上升面遭受利率风险。
A.错误
B.正确
正确答案:————
26.[判断题]内涵价值是立即履行期权合约时可获得的总利润。是指实值数量和零中最大的一个。
A.错误
B.正确
正确答案:————
27.[判断题]分跨期权的空头往往是那些认为股票价格波动会比较大的投资者。
A.错误
B.正确
正确答案:————
28.[判断题]比率回廊股票期权套利组合是在回廊股票期权套利组合的基础上，再加买买权或卖卖权形成的新组合。
A.错误
B.正确
正确答案:————
29.[判断题]清算机制是通过清算所来完成的，清算所可以完全隶属于交易所本身，也可以是一个完全独立的机构。
A.错误
B.正确
正确答案:————
30.[判断题]粘连期权差价组合是由相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权和1份卖权所组成的。
A.错误
B.正确
正确答案:————
31.[判断题]垂直进出差价期权组合是由2份相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权或卖权所组成。
A.错误
B.正确
正确答案:————
32.[判断题]多头是投资者在预计未来资产价值将会上升时，将资产低价买入，高价卖出，对资产的购买形成一个资产的多头。
A.错误
B.正确
正确答案:————
33.[判断题]金融工程学包含创新性金融工具及金融手段的设计、开发和实施，以及对金融问题的创造性的解决。
A.错误
B.正确
正确答案:————
34.[判断题]双限股票期权套利策略的收益既有上限又有下限。
A.错误
B.正确
正确答案:————
35.[判断题]投机是指一些人希望利用对市场某些特定的走势的预期来对市场未来的变化进行无忧答案网，并因此而故意持有一个原本并不存在的风险暴露。
A.错误
B.正确
正确答案:————
36.[判断题]国际货币市场所有外汇期货合约的交割月份都是一样的，为每年的3月、6月、9月和12月。
A.错误
B.正确
正确答案:————
37.[判断题]同一期权在有效期的不同阶段，可能是虚值期权、实值期权或平值期权。
A.错误
B.正确
正确答案:————
38.[判断题]逆比率回廊股票期权套利组合是在逆回廊股票期权套利组合的基础上，再加买买权或卖卖权形成的新组合。
A.错误
B.正确
正确答案:————
39.[判断题]分跨期权组合又被称为双向期权组合，是由相同股票、相同期限、相同行使价格、相同份数的买权和卖权所组成。
A.错误
B.正确
正确答案:————
40.[判断题]美式期权是指只能在到期日行使的期权。
A.错误
B.正确
正确答案:————
41.[问答题]期权清算过程中，清算所的职责有哪些？
正确答案:————
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