川农《金融市场学(本科)》20年6月作业考核满分
《金融市场学(本科)》20年6月作业考核1.[单选题] 期权交易中，交易所向卖方而不是向买方收取保证金。
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A.对
B.错
正确答案:——A——
2.[单选题] 远期外汇的买卖价之差总是大于即期外汇的买卖价之差。
A.对
B.错
正确答案:——A——
3.[单选题] 金融市场的参与者之间是借贷或委托代理关系 。
A.对
B.错
正确答案:——A——
4.[单选题] 只要两国间存在者利率差异，国际投资者就可以从套利交易中获利。
A.对
B.错
正确答案:————
5.[单选题] 具有正的标准差的证券期望收益率应该大于无风险利率。 答案联系Q164 7 861640
A.对
B.错
正确答案:————
6.[单选题] 下列有关封闭式基金的（）说法最有可能是正确的。
A.基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变
B.基金券的份数在发行后是不变的
C.基金券的价格通常高于基金的单位净值
D.基金券的价格等于基金的单位净值
正确答案:————
7.[单选题] 成功企业的股票在很多年持续产生巨额收益，有违于效率市场假说。
A.对
B.错
正确答案:————
8.[单选题] 假设一种无红利支付的股票目前的市价为15元，无风险连续复利年利率为10%，该股票6个月远期价格为（ ）。
A.15（1+10%）0.5
B.15e0.05
C.15 e0.25
D.15e0.5
正确答案:————
9.[单选题] 3个月贴现式国库券价格为97.50元，6 个月贴现式国库券价格为95.00元，两者的面值都是100元，则两国库券年收益率相等。
A.对
B.错
正确答案:————
10.[单选题] 如果市场是有效的，那么两个不重叠时期的股票收益率的相关系数应为0。
A.对
B.错
正确答案:————
11.[单选题] 对掉期交易说法错误的是（）。
A.可以用来充分利用套利机会
B.消除了对方的信用风险
C.能够代替两种市场交易
D.通常由一对即期与远期交易构成
正确答案:————
12.[单选题] （ ）说法不符合资产市场分析法。
A.以动态分析法分析长期均衡汇率
B.预期因素对当期汇率有重要的影响
C.决定汇率的是存量因素而不是流量因素
D.货币因素对当期汇率没有影响
正确答案:————
13.[单选题] 下列（）基金最可能购买支付高红利率的股票。
A.资本增殖型基金
B.增长型基金
C.收入型基金
D.平衡型基金
正确答案:————
14.[单选题] 证券的系统性风险又称为（）。
A.基本风险
B.可预测风险
C.市场风险
D.资产专有风险
正确答案:————
15.[单选题] 证券的预期收益率描述的是（）。
A.证券收益率与指数收益率之间的关系
B.市场组合是风险证券的最优组合
C.证券的预期收益率是其系统性风险的函数
D.由市场组合和无风险资产组成的组合
正确答案:————
16.[单选题] 假设无风险利率为6%，某风险组合的预期收益率为12%，其β系数等于 1，则根据CAPM，该市场组合的预期收益率为（）。
A.4%
B.8%
C.12%
D.16%
正确答案:————
17.[单选题] 纸币流通下，可能使一国货币汇率上升的因素是（ ）。
A.政府宣布减税
B.物价下降
C.放宽进口限制
D.下调银行利率
正确答案:————
18.[单选题] 当非系统性风险为0时，远期价格是对未来价格的无偏预测。
A.对
B.错
正确答案:————
19.[单选题] 下列（）情况可称为“随机漫步”。
A.估价对新旧信息的反映都是缓慢的
B.估价变动是随即的但又是可预测的
C.未来估价变动与过去估价变动是无关的
D.过去信息在预测未来价格变动时是有用的
正确答案:————
20.[单选题] 股价指数期货价格小于指数预期未来的点数。
A.对
B.错
正确答案:————
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