23年3月东财在线股票投资风险的种类及其收益的估算
11-2-6股票投资风险的种类及其收益的估算1.[单选题]β系数是反映个别股票相对于市场平均股票的变动程度的指标，它可以衡量（ ）。
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A.个别股票的市场风险
B.公司的特有风险
C.个别股票的特有风险
D.公司的市场风险
答:——A——
2.[单选题]由于发行股票的公司因生产经营不好，现金短缺，竞争失败或破产清算等原因，使股票价格下跌，股利减少而对投资者带来的风险是（ ）。 q1647861640 南开大学答案
A.系统风险
B.财务风险
C.非系统风险
D.经营风险
答:——C——
3.[单选题]假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券和B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的标准差为（ ）。
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
答:——B——
4.[单选题]当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（ ）。
A.不能完全分散所有投资风险
B.可以完全分散所有投资风险
C.不能完全分散非系统性风险
D.可以完全分散非系统性风险
答:————
5.[单选题]从投资人的角度看，下列观点中不能被认同的是（ ）。
A.有些风险可以分散，有些风险不能分散
B.额外的风险要通过额外的收益来补偿
C.投资分散化是好的事件与不好事件的相互抵消
D.当增加组合中资产的种类时，组合的风险将降低，而收益仍是加权平均的收益
答:————
6.[单选题]下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是（ ）。
A.股票的预期收益率与贝塔值线性相关
B.在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司贝塔值较大
C.在其他条件相同时，财务杠杆较大的公司贝塔值较大
D.如投资组合的贝塔值等于1，表明该组合没有市场风险
答:————
7.[单选题]如果A、B两种证券的相关系数为1，A的标准差为18%，B的标准差为10%，在等比例投资的情况下，该证券组合的标准差等于（ ）。
A.28%
B.14%
C.8%
D.18%
答:————
8.[多选题]下列关于β系数说法中正确的有（ ）。
A.β系数是反映个别股票相对于市场平均股票的变动程度的指标
B.β系数可以衡量出个别股票的市场风险
C.β系数可以衡量出个别股票的公司特有风险
D.单个股票的β系数一般由专门的投资服务机构定期计算公布
E.投资组合的β系数是个别股票的β系数的加权平均数
答:————
9.[多选题]进行股票投资，风险包括（ ）。
A.非系统性风险
B.持有风险
C.到期风险
D.违约风险
E.系统性风险
答:————
10.[多选题]下列关于风险的说法正确的是（ ）。
A.如果投资者选择一项资产并把它加入已有的投资组合中，那么该资产的风险完全取决于它如何影响投资组合收益的波动性
B.投资项目的风险大小是一种客观存在，但投资人是否冒风险，则是主观可以决定的
C.风险是在一定条件下，一定时期内可能发生的各种结果的变动程度
D.在充分组合的情况下，公司特有风险与决策是不相关的
E.投资项目的风险大小是投资人主观可以决定的
答:————
11.[多选题]非系统性风险又称为（ ）。
A.不可分散风险
B.可分散风险
C.公司特有风险
D.市场风险
E.违约风险
答:————
12.[多选题]下列关于资本资产定价模型说法正确的有（ ）。
A.该模型被公认为金融市场现代价格理论的主体
B.该模型描述了股票风险与预期报酬率之间的关系
C.该模型既可以计算某种证券也可以计算投资组合的预期投资报酬率
D.该模型可以用于债券预期收益率的计算
E.该模型的计算与β系数直接相关
答:————
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