电子科技大学17年11月《金融工程》作业考核试题资料
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西安电子科技大学网络与继续教育学院
2017学年下学期
《金融工程》期末考试试题
（综合大作业）
题号
一
二
总分
题分
75
25
得分
考试说明：
1、大作业于2017年10月19日下发，2017年11月4日交回；
2、考试必须独立完成，如发现抄袭、雷同均按零分计；
3、答案须手写完成，要求字迹工整、卷面干净。
一 简答题（每小题15分，合计75分）
1.金融工程学的手段有哪些？
2.有效金融市场假设的基础是什么？
3.什么是CAPM模型？其应用的前提条件是什么？
4.是否具有相同久期和现价的两款债券就是完全相同的债券呢？
5.套利投资策略存在什么的缺陷？
二 计算题（25分）
某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权到期日为4个月。1）如果该期权为欧式看涨期权，计算其价格；2）如果该期权为欧式看跌期权，计算其价格。
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